Neural Network Trading, Serious people only Miembro desde Jun 2007 Status: Neural Network Trainer 389 Publicaciones I ve had it. Estoy comenzando este hilo para discutir los detalles del uso de redes neuronales. REGLAS: NO OBSTRUYA ESTA ROSCA CON PREGUNTAS O OBSERVACIONES INDÍGENAS ESTA ROSCA DEBE DISCUTIR ESCENARIOS VIABLES Y LOS IMPLEMENTE JUNTOS. ESTOY BUSCANDO COMENTARIOS DE PERSONAS QUE CUMPLEN CON UNO O MÁS DE ESTOS CRITERIOS. SI USTED NO ESTÁ SEGURO O SOLO QUIERE PEDIR ME ENVÍE UN MENSAJE PRIVADO. TENGA UNA IDEA INNOVADORA DE CÓMO ESTRUCTURAR LAS ENTRADAS, SALIDAS Y CAPAS OCULTAS PARA MEJORES RESULTADOS D) TIENE SUGERENCIAS SOBRE CÓMO EQUILIBRAR LAS REDES, NÚMERO Y TIPO DE NEURONES, PROPAGACIÓN, ETC. Actualmente he integrado FANN con MT4 y soy capaz de alimentar cualquier entrada y salida. Actualmente estoy tratando de optimizar una distribución de precios utilizados como una entrada, así como una salida. Algunos resultados son buenos, algunos no lo son. Estoy buscando ideas sobre cómo optimizar la red para obtener mejores resultados. También estoy considerando el uso de entrenamiento en cascada, ya que puede ser una técnica más viable y adaptable. ¿Alguien ha intentado eso con FANN? ¿Cuál es su opinión sobre que voy a liberar el complemento MT4 FANN cuando está en una etapa mejor. De esa manera todos podemos experimentar con ella y publicar los resultados aquí utilizando las mismas herramientas. Hace dos años empecé a usar NN s para ver si podía obtener algo útil para la predicción de FOREX u otros mercados, compré datos intradía, datos de EOD y empezar a buscar este tipo de pronósticos: 1- Previsión La dirección principal del precio durante el día. Es decir, si cierre será mayor o menor que los precios de apertura y la volatilidad esperada para el día, por lo que podría abrir una posición diaria con la dirección y la volatilidad de uso como objetivo de beneficio. 2- Predecir solo la acción del precio y obtener un precio de HLC para el día siguiente 3- Insertar las noticias como entrada con algunos criterios ie Anuncios importantes cuando ocurrieron lo que fue la reacción del mercado (arriba, ninguno o hacia abajo), precios del petróleo, etc. . Haciendo esto usted tendrá un montón de insumos y quizás mejores resultados surgen. Para mí los mejores resultados vinieron de esta manera, pero es muy tought trabajo para seguir creando este tipo de hojas de datos y una gran cantidad de datos es necesario. Nunca olvide normalizar sus datos, controlar el uso de números negativos (si funcionan o no con su mecanismo NN). Yo usé JOONE (joone - bueno). Tener un criterio definido para el entrenamiento, validación y pruebas reales. Pesas para entrenar, y todo eso. Como consejo, no utilice sólo indicadores técnicos (Stochs, RSI, MM, etc.). No trabajan para mercados muy volátiles y pronósticos a corto plazo. Creo que las noticias que se utilizan como indicadores de sentimientos numéricos (1,0, -1) y otros mercados como el petróleo, los índices (dow jones, mercados europeos, mercados asina) y detrended precio, la volatilidad de lo que está estudiando, puede resultar en lo que s Mejor para un pronóstico NN. No soy un programador, pero puedo manejar algunas cosas. Otro consejo es usar de 40-100 neuronas y usar funciotns sigmoides (en joone usted tiene algunas opciones, otros NN s solamente ofrecen sigmoids). Los conjuntos de Trainig con menos de 500 líneas no son buenos y no usan más de 1000 (los mejores resultados se encuentran cuando se usan datos más recientes). 20 a 30 de uso para la validación y 5 -10 a la prueba real, estos números son mi experiencia no asesoramiento técnico. Espero que ayude, tenga suerte en su juicio. Para mí los resultados eran demasiado débiles para considerar el comercio con NN s. Tengo otros métodos no mecánicos que me dan mejores resultados, así que me olvidé de NN s, pero he oído hablar de muy buenos resultados y las personas que lo consiguen no están dispuestos a compartirlo. Lo he tenido. Estoy comenzando este hilo para discutir los detalles del uso de redes neuronales. Gracias por iniciar este hilo. He estado usando Neuroshell Day Trader durante los últimos 3 años para las existencias (con datos eSignal). He estado pensando en combinar las redes neuronales y fibo para el comercio de divisas. Mientras que Neuroshell Day Trader es casi el estado de la técnica, no estoy seguro acerca de la capacidad de MT4 para las redes neuronales. Explique si MT4 puede manejar neuronas complejas. Mirando el éxito del comercio basado en Fibo en algunos de los hilos en FF, la combinación de lo mismo con redes neuronales podría ser increíble. Se haría bien en tratar de alejarse de la implementación típica y en realidad tratar de llegar a diferentes datos para alimentar a la red que el precio justo. Puedo ayudar un poco aquí (este es mi campo) pero primero te sugiero que pienses en las siguientes ideas: -¿Qué estoy usando para entrenar mis perceptrones? -¿Es la ponderación inicial en los nodos ideal o puedo hacerlo mejor? Espero - Puedo usar valores derivados de los precios como insumos para dibujar una imagen mejor - alto-cierre en una barra alcista, alto-abierto en bajista - cierre-abierto en barra alcista, abierto-cierre - abierto - todos en bullish, close-low para bar bajista - Puedo usarlos Y el precio juntos -¿Cómo vamos a probar? Seguramente no en los datos de metatrader Por último (grandes puntos de bonificación y posible investigación de avance): - Puedo explicar y contador , El concepto de deriva Es incluso posible Como puede ver, estoy sugiriendo que utilice una representación de las barras de OHLC para entrenar a la red sobre la acción del precio en lugar de precio. Me temo que no puedo programar mucho aquí con mi carga de trabajo ahora, pero por favor pm yo si desea más aclaración. Por cierto, los sistemas que se venden ahora por miles de dólares son mucho más simples y más ingenuo de lo que estoy sugiriendo anteriormente. Y ellos . Pero entonces, estoy pensando hacia adelante tipo de tipo que he tenido. Estoy comenzando este hilo para discutir los detalles del uso de redes neuronales. REGLAS: NO OBSTRUYA ESTA ROSCA CON PREGUNTAS O OBSERVACIONES INDÍGENAS ESTA ROSCA DEBE DISCUTIR ESCENARIOS VIABLES Y LOS IMPLEMENTE JUNTOS. ESTOY BUSCANDO COMENTARIOS DE PERSONAS QUE CUMPLEN CON UNO O MÁS DE ESTOS CRITERIOS. SI USTED NO ESTÁ SEGURO O SOLO QUIERE PEDIR ME ENVÍE UN MENSAJE PRIVADO. TENGA UNA IDEA INNOVADORA DE CÓMO ESTRUCTURAR LAS ENTRADAS, SALIDAS Y CAPAS OCULTAS PARA MEJORES RESULTADOS D) TIENE SUGERENCIAS SOBRE CÓMO EQUILIBRAR LAS REDES, NÚMERO Y TIPO DE NEURONES, PROPAGACIÓN, ETC. Actualmente he integrado FANN con MT4 y soy capaz de alimentar cualquier entrada y salida. Actualmente estoy tratando de optimizar una distribución de precios utilizados como una entrada, así como una salida. Algunos resultados son buenos, algunos no lo son. Estoy buscando ideas sobre cómo optimizar la red para obtener mejores resultados. También estoy considerando el uso de entrenamiento en cascada, ya que puede ser una técnica más viable y adaptable. ¿Alguien ha intentado eso con FANN? ¿Cuál es su opinión sobre que voy a liberar el complemento MT4 FANN cuando está en una etapa mejor. De esa manera todos podemos experimentar con ella y publicar los resultados aquí utilizando las mismas herramientas. El NDT ha dado 40-50 tasa de victoria si se combina con un sistema como eASCtrend o RMO (equis) sistemas. Eso también para las existencias de tendencia regular después de la volatilidad de sus futuros / opciones. Utilizado solo, NDT ha tenido resultados muy lúgubres para mí. No he tenido experiencia de Neuroshell con Forex. He encontrado resultados similares para Ensign Map (anteriormente llamado Pesavento Predictive Study) y Pyrapoints en acciones y futuros. Una vez más no he probado estos en FXCM forex libre de datos de alimentación en Ensign. Se ha unido a julio de 2006 Estatus: Miembro 12 Publicaciones He estado usando Neuroshell con algunos complementos, pero parece que su dificultad para obtener una mejor estrategia comercial. Sólo dos semanas después compré complementos Noxa, parece bastante divertido. Se puede generar más rápido optimizar el resultado, actualmente lo estoy utilizando para el comercio de papel y alimentar con datos MT4 y revisar la señal en el comercio real. Vea aquí alguna muestra que apliqué con pares de 15m EURUSD, 3 días para entrenamiento / optimización (velas grises), 2 días para el comercio de papel (velas naranjas) y el resto son señales generadas durante el comercio actual (velas verdes). En el gráfico inferior se muestra el patrimonio del sistema que se calcula con esta fórmula (Ganancia Bruta) - (Pérdida Bruta) Beneficio de Posición Abierta. Comienzo mi cuenta inicial 500, 2 spread (para salida de entrada), objetivo de optimización: maximizar (ganador-perdedor) Ganancia. He visto algunas personas que venden estrategia comercial / ea, pero con Neuroshell añadir ons que puede construido por su auto. Saludos, Arry Sigue aprendiendo. Aprendizaje previo al éxito. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Se unió a julio de 2006 Estado: Miembro 12 Publicaciones Te doy aquí adjunto libre e-book (uno de mi colección) que he creado sobre la base de mi propia experiencia con Neuroshell. Este e-libro puede ser útil para los usuarios de Neuroshell. Se agradece cualquier comentario. Tengo una buena lectura, he creado un modelo neural que predice SOMETHING. after que la estrategia de comercio optimizado y desarrollado sobre la base del modelo NN. El sistema de comercio optimizado para dos meses y el papel negociado para 1 semana aquí es algunas estadísticas ESTRATEGIA DE NEGOCIO MA10-5.cht EURUSD M15.csv (EURUSD M15) Actualidad 08.03.19 7:18:10 PM ESTADÍSTICAS Estadísticas de rendimiento Todos los oficios Largo Sólo corto Sólo Fecha de inicio 08.03.11 6:15:00 PM Fecha de finalización 08.03.18 6:00:00 PM Precio inicial 1.5343 Precio final 1.5788 Cambio en el precio 0.0445 Cambio en el precio 2.9 Cambio anual en el precio 132.5 Rentabilidad en los oficios 2.7 2.7 0.0 Annual Rentabilidad de las operaciones 122,4 121,8 0,6 Rentabilidad 2.7 2.7 0,0 Rentabilidad anual 122,7 122,1 0,6 Beneficio neto 0,0413 (413pips) 0,0411 0,0002 Beneficio bruto 0,0491 0,0489 0,0002 Pérdida bruta 0,0078 0,0078 0,00 Razón Resultado bruto 6,29 6,27 0,00 Porcentaje de operaciones rentables 80,0 75,0 100,0 Número Operaciones 5 4 1 Número Operaciones ganadoras 4 3 1 Número Operaciones perdedoras 1 1 0 Ganancia mayor ganancia comercial 0,0242 0,0242 0,0002 Pérdida comercial perdedora más grande 0,0078 0,0078 0,00 Ganancia media de comercio 0,01 0,01 0,00 Ganancia ganancia media ganancia 0,01 0,02 0,00 Pérdida de pérdida promedio de comercio 0,01 0,01 0,00 Ratio Prom Ganancia / Promedio Pérdida 1,57 2,09 0,00 Ganadores Consecutivos Máximos 3 2 1 Máximos Perdedores Consecutivos 1 1 0 Intervalo Comercial Medio 91 barras 114 barras 3 barras Promedio Intervalo Comercial Ganador 110 barras 146 barras 3 barras Promedio Perdiendo Intervalo Comercial 16 barras 16 barras 0 bares Longitud de Comercio 262 barras 262 barras 3 barras Mayor Intervalo Comercial Ganador 262 barras 262 barras 3 barras Período Mayor Perdiendo Comercio 16 barras 16 barras 0 barras Las acciones más grandes se negociaron 1 1 1 Las acciones ganadoras más grandes se negociaron 1 1 1 Las acciones perdedoras más grandes se negociaron 1 1 0 Promedio de acciones negociadas 1 1 1 Promedio de acciones ganadoras negociadas 1 1 1 Promedio de acciones perdedoras negociadas 1 1 0 Comisiones pagadas 0.0015 0.0012 0.0003 Drawdown máximo 0.0111 0.0111 0.0006 Desembolso máximo de operaciones abiertas 0.0072 0.0072 0.0006 Tamaño de la cuenta 1.5375 1.5375 1.5332 Imagen adjunta (haga clic para ampliar ) NeuroShell Trader y NeuroShell Day Trader pueden contener varias páginas de gráfico, cada una de las cuales hace referencia a una seguridad diferente. Las páginas de gráfico le permiten ver y comercializar sus sistemas de negociación a través de muchos valores al mismo tiempo. Los indicadores, las estrategias de negociación y las predicciones de redes neuronales añadidas al gráfico se revisan, optimizan y aplican individualmente a todos los valores al mismo tiempo. Si agrega y elimina las páginas de gráfico al instante, NeuroShell Trader automáticamente volverá a probar y optimizar los valores agregados. Aplicar rápidamente las predicciones y los sistemas de comercio a través de su cartera completa de acciones, divisas, etc El más poderoso, pero fácil de usar el software comercial disponible para el comercio de divisas, acciones, índices, futuros y más Copyright 2015 Deja que tus sistemas aprendan la sabiduría de la edad Y la experiencia Ward Systems Group, Inc. ALGUNAS DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS MÁS RESPETADAS DEL MUNDO CONFIANZA NUESTRA TECNOLOGÍA No sólo es esta una de las herramientas comerciales más poderosas que he encontrado (y he probado la mayoría de ellos), también es la más fácil usar. En 15 años de experiencia comercial y cliente de varias herramientas a lo largo de los años, el soporte de NeuroShell Trader supera mis expectativas cada vez. La capacidad de construir sistemas comerciales es tan simple. Las estrategias que requieren la programación implicada en otro software se pueden construir rápidamente en una manera 1 1 2. He probado muchos otros paquetes, pero hay pocas herramientas que te dan la flexibilidad para diseñar, optimizar e implementar como NeuroShell Trader. Finalmente capaz de ejecutar los tipos de pruebas que he querido durante años, pero que simplemente tomó demasiado tiempo para ser viable. El software tiene más capacidades de las que probablemente usaré, pero es fácil de usar incluso para este agricultor del medio oeste, que no ha estudiado matemáticas durante 35 años. Ward Systems Group, Inc. Construir el mercado de valores, los futuros, el índice y los sistemas de comercio de divisas SIN codificación Libros sobre Forex Trading Avanzado Aquí encontrará los libros electrónicos de Forex que contienen información más avanzada que el libro popular promedio sobre el comercio financiero. En algunos casos, la comprensión de estos libros es imposible sin mucha experiencia en Forex ya veces el conocimiento extendido de las matemáticas. Casi todos los libros electrónicos de Forex están en formato. pdf. Necesitará Adobe Acrobat Reader para abrir estos libros electrónicos. Algunos de los libros electrónicos (los que están en partes) son comprimidos. Si tiene problemas para descargar los libros y utiliza Google Chrome. Intente hacer clic derecho en el enlace de descarga de un libro y seleccione Guardar enlace como. Si usted es el dueño de los derechos de autor de cualquiera de estos e-libros y no quiere que los comparta, por favor, póngase en contacto conmigo y con mucho gusto los removeré. Una nueva interpretación de la tasa de información por J. L. Kelly Jr. Manual CCI por James L. O Connell. Nicktrader y Jeff explicando buzos inversos y regulares de Woodies CCI Discusión de Club Desde enero 15,16 2004. NickTrader en No Precio CCI Divergence Trading por Nicktrader. Son la oferta y la demanda que conduce precios de acción de Carl Hopman. La relación de Sharpe de William F. Sharpe. La interacción entre la frecuencia de las cotizaciones de mercado, la propagación y la volatilidad en Forex por Antonis A. Demos y Charles A. E. Goodhart, un artículo científico de la Economía Aplicada. Trend Determination por John Hayden, una metodología rápida, precisa y efectiva para la determinación de tendencias en los mercados financieros. Trend vs. No Trend por Brian Dolan un artículo de la revista TRADERS de julio de 2005, que trata de la tendencia / no hay paradoja de la tendencia encontrada por muchos comerciantes que piensan que la tendencia es su amigo. Una guía de estudio de seis partes del perfil del mercado describe el concepto del perfil del mercado en los detalles más pequeños. Cómo George Soros sabe lo que conoce el estudio de la reflexividad del mercado de George Soros. Punto central y diagrama de gráficos Patrones un conjunto de patrones gráficos de puntos y figuras y explicaciones de su aplicación. Coder s Guru Full Course un curso completo sobre desarrollo de MQL (programación para MetaTrader 4) que le ayudará a desarrollar sus propios indicadores personalizados, scripts comerciales y asesores expertos automatizados. La Metodología Computacional y el Desempeño de la Regla de Negociación en el artículo de investigación científica que define claramente las reglas de comercio P F para 8 patrones gráficos y luego los prueba en 9 años de datos de alta frecuencia para futuros S P500. Los resultados merecen la pena verlos. Evolving Chart Pattern Sensible Red Neural basada Forex Trading Agents un documento de investigación sobre un nuevo enfoque para entrenar y evolucionar las redes neuronales que son capaces de llevar a cabo las decisiones de comercio de divisas basadas en las propiedades geométricas de los gráficos de divisas. El principio de la incertidumbre de Heisenberg y los análogos económicos de las cantidades físicas básicas un intento de transferir algunas de las nociones físicas básicas a la economía con el análisis experimental de la divisa, de las existencias y de las series temporales de la materia. Los Modelos de Predicción de Cadenas como Invariants de Series de Tiempo en el Mercado de Forex un trabajo de investigación sobre la aplicación de los conceptos de teoría de cuerdas en el comercio de divisas. Uso de redes neuronales recurrentes para la previsión de Forex uno de los documentos de investigación pionera en la aplicación de las redes neuronales en la predicción de Forex. The New Elliott Wave Rule una explicación de una manera de lidiar con las ocurrencias de Elliott Wave que aparentemente desafían las reglas normales de conteo de Ondas Elliott. El poder predictivo de los patrones de precios es una prueba exitosa de ocho patrones candeleros japoneses, lo que confirma la validez de la naturaleza predictiva del análisis técnico.
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